Computational Finance

본 강좌는 MATLAB, C, C++로 진행됩니다.

참고문헌:

Black-Scholes 방정식의 수치해석 입문(pdf) 정다래, 김준석, 2010.

파생상품 C++ (pdf) 이종희, 김성기, 정다래, 김준석, 2011.

PC 클러스터 구축 및 병렬계산 정다래, 이동선, 김성기, 김준석, 2011.

 

 
연사
일시
강좌제목 강좌내용 Matlab code
1 강
2011.04.xx
Black-Scholes 편미분방정식에 대한 유한차분법 Taylor 정리를 이용한 유한차분법 유도: Non-uniform grid  
      Crank-Nicolson 방법    
      Non-oscilatory solution을 갖기위한 조건    
2 강
김준석
Far-field boundary condition for Black-Scholes equation    
3 강
정다래
ADI for two asset ELS    
4 강
정다래
OS for two asset ELS    
5 강
김성기
PC 클러스터 구축    
6 강
김준석
Parallel numerical solution for Black-Scholes equation