Computational Finance Workshop 2009

주최: 고려대학교 수학과, 고려대학교 계량 금융 기술 연구소

일시: 2009년 1월 17일 - 1월 18일 (2일간)

장소: 서울특별시 성북구 안암동 5가 고려대학교 이과대학 아산이학관 532호 강의실, 526호 컴퓨터 실습실, 611호 김준석 교수 연구실

준비물: 노트북, MATLAB 7.0 이상

후원: 서울시 시정 개발원

연락처: 위인숙 교수 (iswee@korea.ac.kr), 김준석 교수 (junseok_kim@yahoo.com)

WORKSHOP PROGRAM

일정은 다소 변경될 수 있습니다.

1/17 토
1/18 일

10:00 - 10:10

- 인사말씀: 위인숙 교수

- 10:00-11:00 아산이학관 532호

Binomial tree (문경숙 교수)

- 11:00-12:00

Finite difference method (김준석 교수)

  • Heat equation: Stability, Convergence
  • Black-Scholes equation: Stability, Convergence

10:10 - 12:00

- 실무 (기호삼 박사 KIS 채권평가)
12:00 - 14:00
- 점심 - 점심
14:00 - 16:00
- Monte Carlo Simulation in Finance (배원성 박사)

 

- 14:00-15:00 아산이학관 532호

Advanced methods: (김준석 교수)

GMRES, BiCG Stab, Multigrid, OSM, Parallel computing

[1]YOUCEF SAAD AND MARTIN H. SCHULTZ, A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems,SIAM J. ScI. STAT. COMPUT.Vo|. 7, No. 3, July 1986

[2]H. A. VAN DER VORST, Bi-CGSTAB: A Fast and Smoothly Converging Variant of Bi-CG for the Solution of Nonsymmetric Linear Systems, SIAM J. ScI. STAT. COMPUT.Vol. 13, No. 2, pp. 631-644, March 1992

 

- 15:00-16:00 Poster Session 아산이학관 611호 앞

Multigrid (포스터발표자:정다래)

Adaptive OSM (Operator Splitting Method) (포스터발표자:배신영)

Parallel computing on Linux cluster (포스터발표자:이동선)

 

16:00 -18:00
- 개별 연습 - 개별 연습
18:00 - 20:00
- 저녁 - 저녁
20:00 -22:00
- 개별 연습 - 개별 연습

 

 

오시는 길

: 안암역(고려대 자연계) 4번 출구
: 시내버스 7, 19, 28, 30, 34, 38, 154, 161 번 이용

약도

 

교내 지도